Política e Gerenciamento do Risco de Liquidez

I. OBJETIVO

Definir e estabelecer os procedimentos considerados na avaliação do risco de liquidez e os parâmetros para a posição de liquidez da P3 BANK.

II. ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO DE LIQUIDEZ

A. Definição do Risco de Liquidez

Possibilidade de a instituição de pagamento não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas, e não ser capaz de converter moeda eletrônica em moeda física ou escritural no momento da solicitação do usuário.

B. Gestão para riscos de liquidez

Definir e desenvolver o processo e gestão de riscos com objetivo de monitorar as atividades, dando tratamento às ocorrências mitigando o risco de liquidez e sugerindo melhorias.

Efetuar o gerenciamento e controle dos riscos, orientando-se através das práticas de mercado e por ferramentas de gestão de acordo com as características dos produtos e serviços prestados.

Adotar de políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de liquidez documentadas, com estabelecimento dos limites operacionais e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de liquidez nos níveis estabelecidos pela P3 BANK, através da:

• Coleta e documentação das informações necessárias para a completa compreensão do risco de liquidez.
• Tratamento das exceções aos limites determinados.
• Processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez, inclusive intradia, considerando a avaliação diária das operações.

III. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Diretoria Operacional

• Analisar e aprovar os planos de contingência, os limites e as políticas de gerenciamento de risco de liquidez.

Superintendência de Compliance

• Assegurar a observância da política e dos procedimentos operacionais e de controle de risco de liquidez.

Área de Controles Internos

• Acompanhar diariamente o limite estabelecido para a posição de liquidez, monitorando os eventos, níveis de alerta e as principais variáveis que compõem a liquidez, incluindo a posição intradia.
• Elaborar o plano de contingência, propondo as medidas que assegurem a continuidade das atividades, limitando perdas decorrentes do risco de liquidez.
• Assegurar o estrito cumprimento de todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis.
• Enviar relatórios diário de acompanhamento à Diretoria Operacional e à Superintendência de Compliance.

Área Gestão de Riscos

• Elaborar e revisar a Política e Gerenciamento do Risco de Liquidez e o Plano de Contingência.
• Garantir o gerenciamento do risco de liquidez compatível com a complexidade das transações realizadas pela P3 BANK, sendo capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar o risco de liquidez.
• Estabelecer processos, procedimentos e parâmetros de gerenciamento de risco de liquidez visando assegurar que o nível de recursos disponíveis seja mantido adequado e em conformidade com as recomendações internas e dos órgãos reguladores.
• Elaborar relatórios que permitam a identificação e correção das deficiências de controle.
• Documentar e armazenar informações referentes às perdas associadas ao risco de liquidez.
• Realizar testes de avaliação dos sistemas de controle do risco de liquidez implementado.
• Avaliar o plano de contingência, opinando em relação às medidas adotadas, assegurando condições de continuidade das atividades e para limitar graves perdas decorrentes do risco de liquidez.